Né aux Etats-Unis en 1986, Sanjay Mody commence le piano à l’âge de six ans. Il travaille avec Donald Morelock au Schoolcraft College à Livonia (Michigan). A onze ans il joue avec le « Kalamazoo Bach Festival Orchestra » le concerto n°21 de Mozart.

A partir de 1996 il va à six reprises suivre les cours d’été au Conservatoire de St-Petersbourg. Il fait également un séjour au Gnessin Institute de Moscou où il travaille entre autres avec Elena Shisko, Tatiana Zagoravskaya, Tatiana Zelichma, et a l’opportunité de jouer pour Grigory Sokolov.

En 1999 il obtient le deuxième prix au concours national Baldwin (Etats-Unis) ainsi le premier prix du Livonia Young Artists Competition, ce qui lui permet de jouer avec orchestre le cinquième concerto de Beethoven.
Il est invité a participer aux master-classes du Festival Gilmore où il rencontre Lori Sims, qui l’oriente vers Marie-Françoise Bucquet en France.

Il obtient en 2000 le premier prix de du Concours international Chostakovitch à St-Petersbourg. Il joue le premier concerto de Chopin avec le Livonia Symphony Orchestra. Il entre à l’âge de quinze ans au Conservatoire de Paris (CNSMDP) dans la classe de Nicholas Angelich. La même année, il est invité, après avoir participé aux « Holland Music Sessions », à jouer au Concertgebouw d’Amsterdam.

En 2005, il obtient le prix avec mention très bien à l’unanimité et est reçu en cycle de perfectionnement où il travaille avec Hervé Billaut.
Il participe en juin 2005 au Festival Chopin de Bagatelle.
Il a été choisi par Christoph Eschenbach pour être à ses côtés et sous sa direction l’un des interprètes du concerto pour trois pianos de Mozart avec l’Orchestre de Paris en décembre 2006 salle Pleyel.